Vencedores do XVIII Prêmio Brasil de Economia

O Conselho Federal de Economia (COFECON) promoveu em 2012 a 18ª edição do Prêmio Brasil de Economia. As categorias premiadas são: livro, tese de doutorado, dissertação de mestrado, artigo técnico ou artigo científico e monografia ou trabalho de conclusão de curso em ciências econômicas. 

Com objetivo de divulgar e incentivar a pesquisa em literatura econômica nacional, listamos aqui os vencedores do XVIII Prêmio Brasil de Economia na categoria LIVRO.

1º Lugar: BRASIL DOS BANCOS
Fernando Nogueira da Costa

Brasil dos Bancos narra a história do Brasil do ponto de vista da trajetória dos diversos bancos comerciais de varejo: públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros, grandes ou pequenos. O livro representa a síntese da pesquisas do autor sobre a atuação dos bancos na economia brasileira, cuja importância para o desenvolvimento econômico fica clara desde a criação do primeiro Banco do Brasil no século XIX, e tem aumentado significativamente ao longo dos últimos duzentos anos. Com uma linguagem acessível, Fernando Nogueira da Costa apresenta um quadro realista da importância do papel dos bancos na história do capitalismo em nosso país, valendo-se de um tratamento do tema ainda inédito em nossa historiografia. O livro interessa a todos que desejam ampliar e aprofundar sua visão do Brasil, bem como aos pesquisadores e estudantes das áreas afins.

2º Lugar: ECONOMETRIA TEMPORAL MULTIVARIADA

Luciano D'Agostini

Econometria Temporal Multivariada é destinado a macroeconometristas interessados em saber como modelos monetários e métodos numéricos multivariados de Vetores Auto-Regressivos (VAR) com e sem restrição paramétrica, da estatística clássica, e Vetores Auto-Regressivos Bayesianos (BVAR), da linha bayesiana, são usados para previsões. Além da introdução (Capítulo 1), apresentamos, no Capítulo 2, o uso metodológico VAR e BVAR, referências nacionais e internacionais sobre o tema e modelagens monetárias para previsão. No Capítulo 3, expõe-se 3 metodologias multivariadas para estimação de parâmetro: Vetores Auto-Regressivos clássicos (VAR), com restrição paramétrica (VAR*) e bayesianos (BVAR). Apresentamos testes estatísticos de defasagem, estabilidade, resíduos, quebra estrutural e processos de orientação às estimações. O Capítulo 4 mostra o trabalho empírico, o processo de conduzir a pesquisa de previsão, a arte de escolher variáveis, especificações e a busca pela "receita melhor possível", "passo-a-passo", através da experiência de prever juros e taxa de câmbio, com uso de séries temporais do Brasil e EUA. Por fim, o Capítulo 5, descreve considerações à futuras pesquisas.

3º Lugar: AQUARELA DO BRASIL: DO CAFÉ AO PLANO REAL

José da Silveira Filho